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DataStruct - 术语表 ​

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概述 ​

DataStruct 模块术语定义。

术语 ​

MultiIndex ​

定义： Pandas 多级索引，用于同时按代码和时间索引数据

示例：

python
data = data.set_index(['code', 'date'])
#                          open  high  low  close  volume
# code     date
# 000001  2024-01-01   10.0  10.5  9.5   10.2  1000000
# 000001  2024-01-02   10.5  11.0  10.0  10.8  1200000

OHLC ​

定义： 开盘价(Open)、最高价(High)、最低价(Low)、收盘价(Close)的缩写

示例：

python
# 标准 OHLC 数据列
data[['open', 'high', 'low', 'close']]

复权 ​

定义： 对历史股价进行调整，分为前复权和后复权

类型说明
前复权 (qfq)将历史价格按最新价格复权
后复权 (hfq)将最新价格按历史价格复权
不复权 (none)保持原始价格不变

重采样 ​

定义： 将数据从一种时间频率转换为另一种时间频率

示例：

python
# 分钟转日线
daily = min_data.resample('D')

# 日线转周线
weekly = daily_data.resample('W')

Mixin ​

定义： Python 中的一种代码复用模式，通过多重继承组合功能

示例：

python
class StockDayData(QuotationDataStructBase, QuotationIndicatorsMixin, QuotationOperationsMixin):
    pass

涨跌幅 ​

定义： 股票价格涨跌的百分比

计算公式： (收盘价 - 昨收价) / 昨收价 * 100%

振幅 ​

定义： 最高价与最低价之差与昨收价的百分比

计算公式： (最高价 - 最低价) / 昨收价 * 100%

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