stock - 股票数据
一句话总览
📌 股票行情数据类，支持日线、分钟线和复权处理
⚠️ AI 开发必读
使用场景
✅ 应该使用：
- 场景1：获取股票日线数据
- 场景2：获取股票分钟数据
❌ 不应该使用：
- 不应该用于期货、债券等非股票数据
依赖
| 依赖类型 | 模块 | 说明 |
|---|---|---|
| 必须 | fquant.fqbase | 基础工具 |
| 必须 | pandas | 数据处理 |
TL;DR：
- 核心能力：股票日线、分钟线、复权数据处理
快速开始
python
from FQData.DataStruct import StockDayData, StockMinData
# 日线数据
stock_day = StockDayData(data, dtype='stock_day', if_fq='bfq')
print(stock_day.close)
print(stock_day.high_limit) # 涨停价
print(stock_day.resample('w')) # 周线
# 复权转换
qfq = stock_day.to_qfq() # 前复权
hfq = stock_day.to_hfq() # 后复权
# 分钟数据
stock_min = StockMinData(data, dtype='stock_min', if_fq='bfq')
print(stock_min.min5)核心类
StockDayData
股票日线数据类。
属性
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| high_limit | pd.Series | 涨停价 |
| low_limit | pd.Series | 跌停价 |
| next_day_high_limit | pd.Series | 次日涨停价 |
| next_day_low_limit | pd.Series | 次日跌停价 |
| preclose | Optional[pd.Series] | 昨收价 |
| week | pd.Series | 周数据 |
| month | pd.Series | 月数据 |
| quarter | pd.Series | 季度数据 |
| year | pd.Series | 年数据 |
方法
| 方法 | 返回类型 | 描述 |
|---|---|---|
| resample | StockDayData | 重采样 |
| to_qfq | StockDayData | 转换为前复权 |
| to_hfq | StockDayData | 转换为后复权 |
| to_liquidity | StockDayData | 转换为流动性数据 |
StockMinData
股票分钟数据类。
属性
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| min5 | pd.Series | 5分钟数据 |
| min15 | pd.Series | 15分钟数据 |
| min30 | pd.Series | 30分钟数据 |
| min60 | pd.Series | 60分钟数据 |
方法
| 方法 | 返回类型 | 描述 |
|---|---|---|
| resample | StockMinData | 重采样 |
| to_qfq | StockMinData | 转换为前复权 |
| to_hfq | StockMinData | 转换为后复权 |
变更日志
| 版本 | 日期 | 变更 |
|---|---|---|
| v1.0.0 | 2024-01 | 初始版本 |