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DataStruct - 核心概念 ​

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概述 ​

深入理解 DataStruct 数据结构模块的核心概念。

概念 1: Mixin 模式 ​

概念解释 ​

Mixin 模式是一种代码复用技术，允许类从多个 Mixin 类中继承方法，而不需要多重继承的复杂性。

原理 ​

DataStruct 模块使用 Mixin 模式将功能分离为独立的类：

  • QuotationIndicatorsMixin - 指标计算
  • QuotationOperationsMixin - 数据操作
  • QuotationIOSMixin - 序列化 IO

代码示例 ​

python
# 通过 Mixin 组合获取完整功能
class StockDayData(
    QuotationDataStructBase,      # 核心基类
    QuotationIndicatorsMixin,     # 指标计算
    QuotationOperationsMixin,     # 数据操作
    QuotationIOSMixin           # 序列化
):
    pass

概念 2: MultiIndex 数据结构 ​

概念解释 ​

行情数据使用 Pandas MultiIndex 进行索引，包含代码(code)和时间(date)两个维度。

原理 ​

python
# 创建 MultiIndex 数据
data = data.set_index(['code', 'date'])
#                   code       date        open  high  low  close  volume
# 000001  2024-01-01  10.0   10.5  9.5   10.2  1000000
# 000001  2024-01-02  10.5   11.0  10.0  10.8  1200000

代码示例 ​

python
import pandas as pd

data = pd.DataFrame({
    'code': ['000001', '000001'],
    'date': ['2024-01-01', '2024-01-02'],
    'close': [10.0, 10.5],
})
data['date'] = pd.to_datetime(data['date'])
data = data.set_index(['code', 'date'])

概念 3: 前后复权 ​

概念解释 ​

前后复权是股票行情数据处理中的重要概念，用于调整历史价格。

原理 ​

类型说明
qfq前复权：将历史价格按最新价格复权
hfq后复权：将最新价格按历史价格复权
none不复权：保持原始价格

代码示例 ​

python
# 创建前复权数据
stock_qfq = StockDayData(data, if_fq='qfq')

# 创建后复权数据  
stock_hfq = StockDayData(data, if_fq='hfq')

概念 4: 重采样 ​

概念解释 ​

重采样是将数据从一种时间频率转换为另一种时间频率的过程。

原理 ​

Tick数据 → 1分钟 → 5分钟 → 15分钟 → 30分钟 → 60分钟 → 日线 → 周线 → 月线

代码示例 ​

python
# 分钟线转日线
daily_data = min_data.resample('D')

# 日线转周线
weekly_data = daily_data.resample('W')

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