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GetData API ​

fetch_stock_list_bj: 取北交所代码 ​

fetch_stock_list_bj()

return: dataframe

'code', 'name', 'zongguben', 'liutongguben', 'ipo_date', 'dq','updated_date'

getMarketHighStock：取市场高标 ​

getMarketHighStock(end_date, count=20)

​ count: 数量

return：dataframe

'code', 'name', 'RATE5', 'RATE10', 'RATE20'

JsonMarketStatusData: 返回市场状态的判断 ​

JsonMarketStatusData(end_date)

return：dataframe

'date', 'status_', 'recommend_', 'chance_', 'type_', 'ind_', 'ins_','emo_'

get_future_day ​

get_future_day(code, start_date=None, end_date=None)

用途： get_future_day 的替代函数，仅在此处使用 未使用 FutureData 类，直接自己取数了，QA 中的 get_future_day 需要修改，故未使用。

参数： code: 代码， 5_CNTY, 8_ATY start_date: 开始时间 end_date: 结束时间

返回： DataFrame

GetStockList: 全市场证券基本信息 ​

GetStockList(end_date=None)

用途：

​ 初始化函数组。获取全市场证券基本信息和基本面信息。

参数：

​ end_date: 指定时间

返回：DataFrame

'code', 'liutongguben', 'ipo_date', 'zongguben', 'name', 'sse', 'ST',
 'mtype', 'ipodays', 'industry', 'industry1', 'industry2', 'index_',
 'bond_id', 'date', 'last_close', 'low', 'high', 'volume', 'amount',
 'limitup', 'limitdo', 'hprice', 'hcount', 'hstop', 'lstop', 'gx5',
 'gx20', 'mvm5d', 'liutongshizhi', 'sort_', 'HHVH120', 'LLVL120', 'HSL',
 'RATE', 'RATE3', 'RATE5', 'AMOUNT20', 'CF01B20', 'CF01B120', 'tag',
 'RGene', 'new', 'Rate120', 'memos', 'mint', 'R1', 'R2', 'R3', 'N3',
 'N4', 'step', 'gubenZ', 'HSZ', 'adj'

使用说明：

  • 每日开盘前初始化(celery 定时器，InitData)当天证券列表并填入 redis 缓存 DataFrame_StockList
  • limitup/limitdown: 仅在当日运算根据 ST 情况运算涨跌停，其他时间不考虑 ST 情况。因为未保存历史 ST 变化情况。
  • open, vol, bid_vol1, ask_vol1, bid_vol2, ask_vol2, ask, bid, bid1amo, ask1amo, oamo, vrate, orate, omemos, hsl, lb, 为当日竞价信息

def getMarketDataDays(start_date=None, end_date=None, lt=250, coll_data=DATABASE.market_data_base): #coll_data: DATABASE.market_data_base, DATABASE.market_data_extent, #lt: 0, end_date; >0, start ~ end #

def getIndexExtentWeightDays(code, start_date, end_date, client=DATABASE):

def getIndexFactorDays(code, start_date, end_date, client=DATABASE):

def getIndexCorrDays(code, start_date, end_date, client=DATABASE):

def getIndexRateDays(code, start_date, end_date, date='str'): #取指数及净值，r+code 作为列代码 #date包括 dt和str 两种可能，FQData 中存储为 datetime，自行运算存储为 str，为 merge 运算使用。

def getStockExtentDays(end_date=None, lists=None, columns=None,client=DATABASE):

def getStockFactorDays(end_date=None, lists=None, columns=None, client=DATABASE):

def getStrategyPoolsData(end_date=None, str_code=None, client=DATABASE): #str_code: list

#取横向切片的数据(每天) def getDayData(end_date=None, lists=None, columns=None, coll=DATABASE.stock_data_factor): end_date = GLOBALMAP.TODAY() if end_date is None else QA_util_get_real_date(end_date)

#取纵向切片的数据(每股) def getDaysDatas(end_date=None, start_date=None, lists=None, columns=None, coll=DATABASE.stock_data_factor):

#取策略池数据 def get_date_strategy_pools(end_date, strategy_code='str60', client=DATABASE):

def calu_limit(end_date, data_open=pd.DataFrame({}), client=DATABASE): #date, yestoday #data_open, today open #real, True：实盘，False：回测

def getliutongshizhiZ(end_date, stocklist_, client=DATABASE):

def CaluTomorrowRate(end_date, data, tomodays=10, col_ = None, days=True, today=True, client=DATABASE): #end_date: 起始日期 #data：数据，需要包括收盘价， #输出需要包含，开盘涨幅，竞价成交金额，竞价成交量昨日占比。

def getRstopGene(end_date=None): ''' #初始化函数组 #涨停基因，统计近一年中所有涨停连板两次以上的个股名称及最高板 '''

def get_stock_open_data(end_date, data=None, client=DATABASE): #data: pd, 代码列表

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def getlimitopen(end_date, days=15, tomodays=10, day_=True, today=True, client=DATABASE): #end_date: 开盘日期 #days: 15, 15天 N 板 #tommorrows: 输出后10天涨幅 #days：True 输出列是日期还是 T0，T1个数 #today：True 今天是否 end_date = QA_util_get_real_date(end_date)

def update_limit_rate_csv(end_date=None):

def update_limit_date_recommend(end_date=None):

​